Система без риск-менеджмента — это не торговая система, а лотерейный билет. Даже стратегия с точностью 65 % сольёт депозит, если ставка колеблется от 1 до 50 % капитала. Управление капиталом — это скучная, но решающая часть торговли.
Правило 2 %
Классическое правило: не более 2 % депозита на одну сделку. При балансе 500 USD максимальная ставка — 10 USD. Это означает, что пять подряд проигранных сделок заберут 10 % счёта — болезненно, но не смертельно. После просадки 10 % опытные трейдеры сокращают ставку ещё вдвое, чтобы восстановить психологический баланс.
Фиксированный процент vs фиксированная сумма
Фиксированный процент автоматически увеличивает ставку при росте депозита и уменьшает при просадке. Это математически оптимальный способ реинвестирования. Фиксированная сумма проще в учёте, но требует пересчёта раз в неделю.
Антимартингейл
После двух подряд выигрышей увеличивайте ставку на 25 %, после проигрыша возвращайтесь к базовой. Так вы используете «горячие» серии, но не раскачиваете счёт в периоды неудач.
Никогда не усредняйте убыточную серию удвоением ставки (классический мартингейл) и не открывайте сделку «чтобы отыграться». Это главные убийцы депозитов.
Дневные лимиты
- Стоп-день: минус 6 % от стартового баланса — закрываем терминал.
- Тейк-день: плюс 8 % — тоже закрываем, фиксируя эмоциональный пик.
- Максимум 15 сделок за сессию — качество важнее количества.
